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Mohamed El Ghourabi
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  • Expérience professionnelle
  • Vie associative
  • Autres
معلومات عامة
لقب & اسم : El Ghourabi Mohamed
الموقع : http://www.mohamedelghourabi.com/
بريد إلكتروني : mohamed.elghourabi@gmail.com
:العنوان :
التخصصات
Méthodes quantitatives, Finance Quantitative et Risk Management 
تعليم & شهادات
Doctorat Sciences de Gestion Spécialité Modélisation et Méthodes Quantitatives
Habilitation universitaire Sciences de Gestion Spécialité Modélisation et Méthodes Quantitatives
الدروس
 
  • A l’Ecole Supérieure de Sciences Economiques  et  Commerciales  de Tunis (ESSECT), depuis sept. 2004:
  1. Cours d'Enquête et analyse des données,
  2. Cours d'analyse des données,
  3. Cours de Techniques Quantitatives de Gestion,
  4. Cours de Techniques de Prévision,
  5. Cours de calcul de probabilité,
  6. Cours de statistique inférentielle
  7. Cours de Gestion de Production,
  8. Cours de Techniques Quantitatives des Etudes de Marché (mastère professionnel),
  9. Cours d’économétrie et d'analyse des données (mastère professionnel),  
  10. Cours d’Econométrie des marchés financiers (mastère professionnel).
  11. Cours d’Econométrie pour la finance, banque et assurance (mastère professionnel).
  12. Cours de Risk management. (mastère professionnel).
  13. Cours d’économétrie de séries temporelles (mastère de recherche).
  14. Cours de contrôle statistique de la qualité (mastère professionnel).
  • A la Polytechnique de Tunis, 20112012 :
  1. Cours de gestion industrielle
  • A l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis :
  1. - Supply Chain Management (mastère de recherche modélisation)
  •  A Université Privé TIME, depuis sept. 2008:
  1. Cours de Business Intelligent  (Cycle Ingénieur) 
  2. Cours de Techniques de Prévision,
  3. Cours d'analyse des données,
  4. Cours d’économétrie,
  5. Cours de Méthodologie de recherche, (mastère professionnel).
  6. Cours de Méthodologie prospective, (mastère professionnel).
  7. Cours de Risk management, (mastère professionnel).
  8. Cours de Basics of supply chain management, (mastère professionnel).
  9. Cours de Meilleures Pratiques,
  10. Cours de Simulation et prévision de la demande,
  11. Cours d’équipe performante.
  • A l’Institut National de Sciences Appliquées et de Technologie  de Tunis (INSAT), 2007-2008 :
  1. Cours de Gestion de Production,
  2. TD de Recherche Opérationnelle.
  • A l’Institut des Hautes Etudes Commerciales de Tunis (IHEC),  2006-2007 :
  1. Cours de Techniques de Prévision (mastère professionnel)
  • A l’Université Libre de Liège -Belgique,  sep. 2003-janv.2004 :
  1. Cours d’Analyse Technico- Economique de système de transport.
  • A l’Institut Supérieur du Transport et de la Logistique de Sousse (ISTL),  2002-2004 :
  1. Cours de Statistique,
  2. Cours de Recherche Opérationnelle,
  3. Cours de Recherche Opérationnelle Appliquée au Système de Transport.
المنشورات
  1. “A Value-at-Risk Computation Based on Heavy Tailed Distribution for Dynamic Conditional Score Models” International Journal of Finance and Economics (Impact factor:0.804), accepted for 2019.
  2. “Value-at-Risk estimation by LS-SVR and FS-LS-SVR Based on GAS model” . The Journal of Applied Statistics, (impact factor : 0.652), accepted for 2019.
  3. “Financial stress testing of Tunisian banking sector in worst case scenarios”, The International Journal of Entrepreneurship and Small Business. January 2018.
  4. "HLA-A*26-A*30 and HLA-DRB1*10 could be predictors of nasopharyngeal carcinoma risk in high-risk Tunisian families". Journal of Oral Science. (Impact Factor: 3.93)Volume 59, n°2, 289-296, 2017. (with Nahla mokni,…).
  5. "Family history predictors of BRCA1/BRCA2 mutation status among Tunisian breast/ovarian cancer families". Breast Cancer  (Impact factor 1.572), 7 Volume 24, n° 2, pp 238–244, Springer 2017. (with Awatef Riahi,…).
  6. "Consistent Estimation of the Value at Risk When the Error Distribution of the Volatility Model is Misspecified" Journal of Time Series Analysis (impact factor : 0.808). Published online in Wiley Online Library.(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jtsa.12136/abstract).2015.
  7. "A New Financial Stress Index Model based on Support Vector Regression and Control Chart".  Journal of Applied Statistics (impact factor : 0.652), Vol42, Issue 4.2015.
  8. "Mutation spectrum and prevalence of BRCA1 and BRCA2 genes in patients with familial and early-onset breast/ovarian cancer from Tunisia". Accepted by Clinical Gentics (impact factor : 4.217) 2013. (Online Version of Record published before inclusion in an issue :http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cge.12337/abstract )  (with Riahi, A., Chaabouni H.). 2014.
  9. “Value at Risk Estimation for Heavy Tailed Distributions”   International Journal of Business and Finance Research(IJBFR) Vol. 8, 3, p. 109-125.2014.
  10. "Managerial Entrenchment and Stakeholder Satisfaction: Tunisian Listed Companies Case". Global Journal of Management and Business Reseach Administration and management, Vol 13 Issue 7 Version 1.0. 2013 (with Dorsaf taleb).
  11.  “On Monitoring Financial Stress Index with Extreme Value Theory”. Quantitative Finance (impact factor : 0.735) , Vol12. Issue 3, 329-339. 2012. (with Dridi A., Limam M.)
  12.  “RST-GCBR_Clustering Based RGA-SVM Model for Corporate Failure Prediction”. Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management. Vol 18, Issue 2-3, pages 105–120, April-September 2011.
  13.  “A hybrid approach for predicting value at Risk Estimation”. An International Journal of information  studies. Vol. 3, No 2 (2011).
  14.  “Data mining versus statistical tools for value at risk estimation”. Journal of Information Technology Review studies. Vol. 2, No 4 (2011).
  15.  “Residual Responses to Change Patterns of Autocorrelated Processes”. Journal of Applied Statistics (impact factor : 0.652), Vol. 34, No. 7, 785–798, Septembre 2007.
  16.  “On SPC for Short Run Autocorrelated Data”. Communications in Statistics- Simulation and Computation(impact factor : 0.295), 34; 219-234, 2005.
  17. “The role of conditional Jump models in Value-at-Risk Estimation: Evidence from stock market returns”. Proceeding- 7th MSDM2018. Hammamet – Tunisie.
  18. “Operational Risk Management in Tunisian Banks”,Proceeding- 7th MSDM2018. Hammamet – Tunisie.
  19. “VaR estimation based on gQMLE and Risk spillover detection Oil Market”. Proceeding-7th MSDM2018. Hammamet – Tunisie.
  20. “On Reverse Stress Testing for Worst Case Scenarios: An Application to Credit Risk Modeling of Tunisian Economic Sectors” The International Institute of Social and Economic Sciences. 14 avril 2015. Rome Italie.
  21. "Volatility Estimation Using LSSVM Variants: A Comparison Study"Proceeding- MSDM 2014. March 13-14. Djerba, Tunisia.
  22. "Worst-Case Scenarios Optimization as a Financial Stress Testing Tool for Risk Management".  Proceeding- MSDM 2013. March 14-15. Hammamet, Tunisia. 
  23. Worst-Case Scenarios Identification as a Financial Stress Testing Tool for Financial- Economic Risk Models”, 12th Annual Conference of the European Network for Business and Industrial Statistics (ENBIS). Faculty of Economics in Slovenia 9-13 September, 
  24. “Portfolio Value at Risk Bounds Estimation Based on Support Vector Machine and Copula Approach”, Proceeding- MSDM 2012. March 15-16. Hammamet, Tunisia.
  25. “A New  Financial Stress Index Model Based on Support Vector Regession”, Proceeding- MSDM 2012. March 15-16. Hammamet, Tunisia.
  26. “Managerial entrenchment and stakeholder satisfaction: Tunisian Listed companies case” 4th Annual International Conference on Mediterranean Studies , Athens, Greece 20-23 April 2011,.
  27. “A New Financial Stress Index Framework Based on RST-SVR-CBR”, CLADAG 2011 8th Scientific Meeting, University of Pavia, Italy, September 7-9, 2011.
  28. “VaR Estimation Based on Stock Price Movement Direction Forecasting Using SVM”, CLADAG 2011 8th Scientific Meeting, University of Pavia, Italy, September 7-9, 2011.
  29. "Business Intelligence Tools for Value at Risk Estimation" International Conference on Information Technology and e-Services ICITeS’2011, Sousse,April 10-12, .
  30. "A New Financial Stress Index Framework Based on RST-CBR” Journées de Statistique JDS2011 de la Société Française de Statistique (SFdS), 23 au 27 mai 2011 à Gammarth,  Tunisie.
  31. "Value at Risk Estimation For Non Linear Model Based on Support Vector Machine Framework” Journées de Statistique JDS2011 de la Société Française de Statistique (SFdS), 23 au 27 mai 2011 à Gammarth,  Tunisie.
  32.  "Expected Shortfall multiple period estimation based on SU normal distribution” Journées de Statistique JDS2011 de la Société Française de Statistique (SFdS), 23 au 27 mai 2011 àGammarth,  Tunisie.
  33. "Developing Financial Stress Testing Framework: Asian Exchange Market Case" Proceeding- MSDM 2010. March 11-12. Hammamet, Tunisia.
  34. "A hybrid approach for corporate failure prediction" Proceeding- MSDM 2010. March 11-12. Hammamet, Tunisia.
  35. "On Modeling Early Warning System for Financial Crisis Prediction" Proceeding- MSDM 2010. March 11-12. Hammamet, Tunisia.
  36.  "An application of Patterns Chart on Financial Stress Index: Tunisian Case" Proceeding- MSDM 2009. March 5-6. Hammamet, Tunisia.
  37. "Contrôle Statistique de la Fragilité Financière de PME" Colloque international : « PME maghrébines : facteurs  d’intégration régionale » Université de Tlemcen- Algérie, 27-28 mai 2009.  
تأطير
  1. 1 thèse de recherche en Mathématique Appliquée avec le Prof. Mohamed Limam et le Prof. Christian Francq « Financial Risk Estimation Based on Value at Risk Modeling »  (Lille 3-2012).
  2. 1 thèse de recherche en gestion en Co-encadrement avec le Prof. Mohamed Limam « Financial Stress Testing : New Approaches» (ISG de Tunis 2011)   
  3. Un mémoire de mastère de recherche en « Prévision» (ISG de Tunis 2008/2009) : « Monitoring Financial Stress Index with Extreme Value Theory: Tunisian Case  » (soutenus).
  4. Un mémoire de Mastère de recherche en « Prévision » (ISG de Tunis 2009/2010): « Hybrid Approaches for Corporate Failure Prediction » (soutenus).
  5. Un mémoire de Mastère de recherche en « Prévision » (ISG de Tunis 2009/2010): « On Modeling Early Warning System for Financial Crisis Prediction » (soutenus).
  6. Un mémoire de mastère de recherche en « Modélisation » (ISG de Tunis 2001/2012) : « Expected Shortfall Long Period Estimation Based On Sun Distribution » (soutenus).
  7. Un mémoire de mastère de recherche en « Entreprise et marché européen» (ESSEC de Tunis 2011-2012) : « Financial Stress Testing Modelling Based on Worst Case Scenario Optimisation» (soutenus).
  8. Un mémoire de mastère de recherche en « Modélisation » (ISG de Tunis 2002/2013) : « Bayesian Additive Regression Trees for Financial Fragility Prediction of SMEs Based on Financial Stress Index » (encours).
  9. Un mémoire de mastère de recherche en « Entreprise et marché européen» (ESSEC de Tunis 2012-2013) : « On New Framework for VaR Backtesting based on Risk Mapping and FMECA» (encours).
  10.  Un mémoire de mastère de recherche en « Entreprise et marché européen» (ESSEC de Tunis 2012-2013) : « Etude de la performance de la VaR pour la région MENA » (encours).
  11. 20 Projets de fin d’études de Mastère professionnel « Entrepreneuriat dans l'économie numérique »  (ESSEC de Tunis depuis 2009).
  12. 24 Projets de fin d’études de Mastère professionnel « Gestion et Audit de Risque »  (ESSEC de Tunis depuis 2009).
خبرة مهنية
أعضاء الجمعيات
Président de l'Association Tunisienne de la Statistique et ses Application (TASA)
Membre de la Société française de Statistique (SFdS)
آخر
  • Member of Project committee Managed by UNESCO "Technical Proposal- for implementation of a sectoral skills analysis of the labor market in iraq & kurdistan". June 2018.
  • Membre du Laboratoire de Recherche Opérationnelle, de Décision et de Contrôle « LARODEC » ISG de Tunis,
  • Evaluateur du Journal Quantitative Finance
  • Evaluateur du Journal Intelligent systems in accounting, finance and management.
  • Member of Technical Committee of 9th International Conference on Emerging Technologies 2013 (ICET 2013), Islamabad, Pakistan
  • Membre de  Comité  Technique d’INMIC 2009 (13th IEEE international Multitopic Conference2009) Islamabad, Pakistan.
  • Membre de  Comité d’organisation de MSDM 2010 (Second Meeting on Statistics and Data Mining, March 11-12 2010, Hammamet, Tunisia )
  • Membre de  Comité d’organisation de MSDM 2012 (Third Meeting on Statistics and Data Mining, March 15-16 2012, Hammamet, Tunisia )
  • Membre de  Comité d’organisation de MSDM 2013 (Fourth Meeting on Statistics and Data Mining, March 15-16 2012, Hammamet, Tunisia )
  • Membre de  Comité d’organisation de 43èmes Journées de Statistique de la Société Française de Statistique (SFdS), 23 au 27 mai 2011 à Gammarth,  Tunisie.